1 時間序列導論
Taiwan_Data_QW
Wine
2 定態時間序列I:
自我迴歸模型
G7EX
3 定態時間序列II:
ARMA模型
Taiwan_Data_QW
4 預測表現之評估
Taiwan_Data_QW
5 單根與隨機趨勢
Taiwan_Data_QW
G7EX
data_us_jp
6 結構性變動
simu_data
simu.prg
simu_data2
simu2.prg
FX_Korea_ci
breakpointci_ko.prg
8 縮減式VAR
Taiwan_VAR_data
9 結構式向量自我迴歸I:
遞迴式VAR
Taiwan_VAR_data
10 結構式向量自我迴歸II
bernankemihov98
bq_data
11 共整合與向量誤差修正模型
Tbill_us1953
12 ARCH-GARCH 模型
intervention
13 蒙地卡羅模擬與Bootstrap
SmallSampleBias.PRG
ttest.GSS
PooeT.PRG
SSBBoot.PRG
14 時間序列中的AR迴歸模型
HAC.gss