時間序列分析--總體經濟與財務金融之應用 (第 3 版), 陳旭昇著, 雙葉書廊 (2022 年 5 月)
Applied Time Series
Econometrics for Macroeconomics and Finance
(3rd Edition)
資料檔
Chapter 1 時間序列導論
1. 資料處理與繪圖 TSplot1.PRG (Figure 1.1, 1.2)
2. 資料處理與繪圖 TSplot2.PRG (Figure 1.3)
3. 資料處理與繪圖 TSplot3.PRG (Figure 1.4)
4. 資料處理與繪圖 TSplot4.PRG (Figure 1.5, 1.6)
5. 資料處理與繪圖 TSplot5.PRG (Figure 1.7)
6. 模擬白雜訊 WN.PRG (Figure 1.8)
7. 固定趨勢模型 trendmodel.PRG (Figure 1.10)
8. 季節調整 wineseasonal.PRG (Figure 1.11, 1.12)
Chapter 2 Eviews 簡介
1. 由日資料建構匯率已實現波動的月資料 RVD.PRG (Figure 2.13)
2. 中央極限定理之模擬 CLT.PRG (Figure 2.18)
Chapter 3 ARMA 模型
1. 模擬 MA(1) 序列 MA1.PRG (Figure 3.1)
2. 模擬 AR(1) 序列 AR1.PRG (Figure 3.3)
3. AR(1) 模型衝擊反應函數 AR1irf.PRG (Figure 3.5)
4. AR(1) 模型衝擊反應函數與半衰期 AR1irfcompare.PRG (Figure 3.6, 3.7)
5. AR(1) 模型與實質匯率 AR1q.PRG (Figure 3.8)
6. AR(p) 模型衝擊反應函數與半衰期 ARpirf.PRG (Figure 3.9)
7. 以 VAR 模型估計 AR(p) 模型衝擊反應函數與半衰期 ARpirf.PRG
8. ARMA 模型估計 ARMA.PRG (Figure 3.10, 3.11, 3.12)
Chapter 4 時間序列迴歸分析
1. 估計台灣菲利浦曲線 phillips.PRG (Figure 4.2, 4.3)
Chapter 5 預測
1. 固定法樣本外預測 oosfix.PRG (Figure 5.1, 5.2)
2. 滾動法樣本外預測與 DM 檢定 oosrolling_dm.PRG (Figure 5.3)
3. 動態預測與匯率 oosfix_dynamic.PRG (Figure 5.4)
Chapter 6 單根與隨機趨勢
1. 模擬隨機漫步 rw.PRG (Figure 6.2)
2. 隨機漫步模型估計之小樣本偏誤 rwbias.PRG (Figure 6.3)
3. 模擬隨機漫步模型下 t-統計量之抽樣分配 adf_dist.PRG (Figure 6.4)
4. 對實質匯率的 ADF 檢定 adf.PRG (Figure 6.5)
5. ADF 檢定之檢定力 adf_power.PRG (Figure 6.6)
6. 追蹤資料單根檢定與購買力平價 unitroot_ppp.PRG (Figure 6.7, Table 6.3)
Chapter 7 結構性變動
1. 韓圓對美元匯率的 Chow 檢定 chow.PRG (Figure 7.1, 7.2)
2. 模擬結構性變動 AR(1) 序列/Quandt-Andrews 檢定/
對結構變動的 AR(1) 時間序列進行 ADF 單根檢定/Perron-ADF 檢定/
Zivot-Andrews 檢定 breaks.PRG (Figure 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14)
3. 韓圓對美元匯率之 Quandt-Andrews 檢定 breaks_korea.PRG (Figure 7.8, 7.9)
Chapter 8 縮減式 VAR
1. 縮減式 VAR 的估計/最適落後期數選取/Granger 因果關係檢定 var_oil.PRG (Figure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4)
Chapter 9 結構式 VAR (I)
1. 原油市場結構式 VAR: 衝擊反應函數與變異數分解 svar_oil_chol.PRG (Figure 9.3, 9.4)
2. 原油市場結構式 VAR: 歷史分解 svar_oil_chol_hd.PRG (Figure 9.5)
3. 台灣央行外匯市場不對稱干預 svar_cb_asy_int.PRG (Figure 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11)
Chapter 10 結構式 VAR (II)
1. 原油市場結構式 VAR: AB Model svar_oil_abmodel.PRG (Figure 10.1)
2. 原油市場結構式 VAR: Over-Identified Model svar_oil_abmodel_over.PRG (Figure 10.2)
3. Bernanke and Mihov (1998) SVAR Just-identified Model svar_bernankemihov98.PRG (Figure 10.3, 10.4, 10.6, 10.7)
4. Blanchard and Quah (1989) SVAR Long-run Restriction svar_bq.PRG (Figure 10.8, 10.9)
Chapter 11 共整合與向量誤差修正模型
1. 長短期利差之共整合關係 term_spread_coint.PRG (Figure 11.1, 11.3, 11.4, 11.5)
2. 長短期利差之向量誤差修正模型 (未受限與受限模型) term_spread_vec.PRG (Figure 11.6, 11.7, 11.8)
Chapter 12 GARCH 模型
1. GARCH 模型的實例應用 : 台灣央行外匯市場干預 garch_int.PRG (Figure 12.2, 12.3)
Chapter 13 Bootstrap 與模擬
1. 模擬 AR(1) 係數 OLS 估計式的小樣本偏誤 ar1bias.PRG (Figure 13.1)
2. 模擬 t 檢定的實證檢定力與檢定大小 ttest_power.PRG (Table 13.1, 13.2)
3. 模擬大樣本漸近分配未盡理想之範例 poort.PRG (Figure 13.2)
4. 無母數 bootstrap 重抽 boot_example.PRG (Figure 13.4, 13.5)
5. AR(1) 係數的 Bootstrap 偏誤修正估計式 ar1bias_boot.PRG (Figure 13.6)
6. SVAR 衝擊反應函數的信賴區間 svar_oil_boot.PRG (Figure 13.7)
Chapter 14 DSGE 模型
1. RBC 模型 rbc.PRG (Figure 14.1)